Beating Vwap Strategy Trading Forex

VWAP para negociação A gama usa mais de uma abordagem Para o sucesso contínuo e a longo prazo na negociação, é importante entender as condições que melhor se adequam à sua estratégia e, em seguida, procurar implementar sua estratégia apenas nas condições de mercado mais favoráveis. Com esta lógica em mente, também é benéfico desenvolver mais de uma estratégia básica, uma estratégia que melhora as condições vistas como desfavoráveis ​​para a primeira estratégia. A adoção desta abordagem permite que você diversifique seus esforços e assegure-se de que você seja principalmente estratégias operacionais adequadas às condições presentes durante cada período de negociação, o que, dependendo do prazo, pode ser um dia ou um mês. Quando os mercados estão tendendo e propensos a movimentos direcionais sustentados no preço, é melhor empregar métodos de fuga ou procurar capturas de preços que oferecem a oportunidade de se juntar a uma retomada da tendência, no entanto, durante os períodos de consolidação da consolidação significa As táticas de reversão funcionam melhor, pelo que você procura pegar o preço à medida que se move para os extremos, visando uma reversão da média. The Power Of VWAP Uma das melhores ferramentas para negociar uma estratégia de reversão média é o VWAP. Normalmente, podemos usar o VWAP muito parecido com uma média móvel em que buscamos uma tendência na direção do preço em relação à média, por exemplo, otimista quando o preço está acima e a baixa quando o preço está abaixo. Uma vez que o mercado se mova para a consolidação e o VWAP se aplana, ele pode ser usado para destacar áreas de suporte e resistência realmente poderosas pelo preço de rastreamento contra os desvios padrão do VWAP. Esses níveis oferecem uma verdadeira oportunidade de reversão à medida que o preço se torna mais extenso do seu VWAP e os negócios retornam. O gráfico acima mostra NZDUSD 15min em um mercado tipicamente vinculado. Você pode ver o VWAP é plano (indicando a negociação do intervalo) e o preço simplesmente gira entre os desvios padrão negativos como suporte e os desvios padrão positivos como resistência. O VWAP sozinho nos dá as áreas que estamos olhando para o comércio e podemos negociar os níveis efetivamente apenas usando a ação básica de preço, mas se quisermos ser mais conservadores com nossa abordagem, podemos procurar usar um filtro adicional para confirmar nossos negócios. O amplificador VWAP Delta Delta (Pressão do livro) é um indicador altamente sofisticado que mede a diferença líquida entre a força de compra e venda no mercado e também a diferença entre o volume negociado ao preço da oferta e o volume comercializado ao preço do pedido. Delta é brilhante para iluminar a força do fluxo de ordens no mercado e pode ser usado ao lado do VWAP para identificar quando o fluxo de pedidos parece invertido à medida que o indicador começa a divergir do preço. Onde podemos identificar a divergência de Delta nos desvios padrão externos do VWAP, sabemos que temos uma configuração de reversão média de alta probabilidade. Se nos concentrarmos apenas no 3º desvio padrão, a probabilidade torna-se ainda mais favorável. No gráfico acima, temos o EURJPY 4hour VWAP sobreposto em ação de preço de 5 minutos. A ação de preços de 5 minutos nos permite ver a reação mais inicial que o preço exibe ao testar o H4 VWAP oferecendo fantásticas oportunidades de scalping. Delta é mais poderoso em uma base intra-dia, onde é altamente sensível ao fluxo de pedidos, no entanto, quando usado em quadros de tempo mais altos, embora menos sensíveis, ele ainda fornece uma visão fantástica da composição do fluxo de ordem geral da sessão. Podemos ver que o preço está negociando em condições firmemente vinculadas com o VWAP flat. À medida que o preço começa a viajar mais alto do VWAP, podemos ver que a Delta está tendendo para cima, destacando a força dos compradores no mercado. Observe no entanto que, no momento em que atingimos o segundo desvio padrão, a Delta começou a divergir com o preço, indicando um enfraquecimento da demanda. Quando o preço do tempo empurrou para o terceiro desvio padrão (nossa zona de comércio potencial), podemos ver que a Delta está mostrando forte divergência de baixa e podemos ver que o preço está parado no terceiro nível de desvio padrão, onde podemos iniciar os shorts à procura de Preço para rebote para o segundo desvio padrão como um alvo inicial e um retorno ao VWAP como alvo final. Como você pode ver, o preço foi vendido da reversão no terceiro desvio padrão e atingiu o alvo inicial em que ponto poderíamos mover pára para equilibrar. Price, em seguida, continuou a vender e, eventualmente, fez o nosso alvo final em um reteste do VWAP. Essas extensões de preço nos desvios padrão externos do VWAP durante condições ligadas à escala, usando Delta para destacar a divergência, são fantásticas configurações de reversão média que você definitivamente deve procurar construir em seu portfólio estratégico. No exemplo EURJPY acima, o intervalo é muito fácil de detectar porque o VWAP é totalmente plano. No entanto, uma vez que você melhore a identificação de condições limitadas, você pode começar a usar VWAP em intervalos mais avançados, como canais e cunhas. O gráfico acima mostra o EURCAD nas tabelas de 4 horas e podemos ver que o preço está preso na consolidação bastante confinada. Embora o VWAP não seja totalmente plano, ele permanece bastante diferente de direção, mostrando apenas uma curva muito leve em qualquer direção à medida que o preço roda entre os pontos inicial e baixo do intervalo. Notavelmente, cada uma das três ocasiões em que esse preço se deslocou para o 3º desvio padrão do VWAP, verificamos que o preço retrocedeu bruscamente para o VWAP com entre 100 8211 300 pips de movimento, destacando o lucro potencial a ser feito com o desvanecimento desses movimentos. O gráfico acima mostra que o preço simplesmente gira dentro de uma formação de canal muito clara e, enquanto o canal se mantém, podemos continuar a usar o VWAP para desvanecer os movimentos nos níveis de desvio padrão externo para jogar para uma reversão de volta ao VWAP. Uma vez que o preço saia deste canal e o VWAP começa a seguir uma curva mais acentuada (indicando um forte movimento direcional), sabemos que o mercado provavelmente se deslocará para uma fase de expansão (um período de tendências) e depois cessaremos de desaparecer esses movimentos e mudarmos Táticas para procurar vender um reteste do VWAP à medida que o preço se retraia, para se juntar à tendência de baixa. Sistema de recurso usado pelos bancos oi, eu conheço apenas alguns deles no nível de HF, um está usando níveis de SR (idk como ele está calculando) Com SL pequeno (max 20 pips para a UE) e outro que eu conheço está indo mais curto - 1020 negociações por um dia, usando SL e TP fixos e apenas comprando dips vendendo rali em tendências intradiárias e não sei como ele está determinando a tendência, então eu Provavelmente não te ajudou tanto. Esses caras que passaram muitos anos na frente das telas usualmente não estão tão ansiosos para lhe contar muito e eu entendo completamente, é um trabalho árduo e todos devem fazer o mesmo caminho para obter. Obrigado pela sua resposta, Mike. Foi o que eu estava procurando. Eu sei que alguns bancos usam EAs de alta freqüência e outras coisas, mas também sei que há comerciantes bancários que estão negociando nos gráficos 15M-Daily com seus próprios métodos de quotesecretquot. Claro, é compreensível que eles não compartilhem esses métodos, mas eu queria saber se alguns de vocês têm alguma idéia sobre isso. Obrigado pela sua amável ajuda Obrigado pela sua resposta, Mike. Foi o que eu estava procurando. Eu sei que alguns bancos usam EAs de alta freqüência e outras coisas, mas também sei que há comerciantes bancários que estão negociando nos gráficos 15M-Daily com seus próprios métodos de quotesecretquot. Claro, é compreensível que eles não compartilhem esses métodos, mas eu queria saber se alguns de vocês têm alguma idéia sobre isso. Obrigado por sua amável ajuda, nenhum segredo não é sobre isso. Apenas para descrever o trabalho. 5 dias em uma semana 10 horas pelo menos ou mais, em contato com o mercado a cada minuto, com bloomberg e outras ferramentas para análises profissionais, visualizações, feeds de notícias e colegas experientes com experiência. Faça isso por 10 anos e imagine o resultado. É por isso que os comerciantes depois de 10 a 15 anos são administradores e são pagos e estão satisfeitos ou estão saindo e iniciando suas próprias HFs. Existe o mesmo mercado do mesmo SR, os mesmos pullbacks, os mesmos padrões são exatamente como você o troca e não o método secreto que ele conhece